Mecânica Trading Sistemas Forex

Como ganhar com Mechanical Trading Systems. Much tinta tem sido dedicada a identificar as causas de falhas de sistemas de negociação mecânica, especialmente após o fato Embora possa parecer oxímorico ou, para alguns comerciantes, simplesmente moronic, a principal razão por que estes sistemas de negociação não é Porque eles dependem muito da natureza mãos-livres, fogo-e-esquecer de negociação mecânica Algoritmos se falta a supervisão humana objetiva e intervenção necessária para ajudar os sistemas a evoluir em sintonia com as condições de mercado em mudança. Em vez de lamentar uma falha no sistema de negociação, é mais construtivo considerar as maneiras pelas quais os comerciantes podem ter o melhor de ambos os mundos. Ou seja, os comerciantes podem desfrutar dos benefícios dos sistemas de negociação mecânicos gerenciados por algoritmos, como execuções automáticas de disparos rápidos E decisões de negociação sem emoção, enquanto ainda alavancando sua capacidade humana inata para o pensamento objetivo sobre o fracasso eo sucesso. Lement de qualquer comerciante é a capacidade humana de evoluir Os comerciantes podem mudar e adaptar os seus sistemas de negociação, a fim de continuar ganhando antes de perdas tornar-se financeiramente ou emocionalmente devastador. Escolha o tipo certo e quantidade de dados de mercado para testar. Successful comerciantes usam um sistema de repetitivo Para pequenos comerciantes independentes no mundo dos títulos e derivativos, onde os spreads são finos e a concorrência feroz, as melhores oportunidades de ganhos vêm de detectar as ineficiências do mercado com base em simples e fáceis Quando um comerciante desenvolve e opera sistemas de negociação mecânica com base em dados históricos, ele ou ela está esperando para ganhos futuros com base na idéia de que as ineficiências do mercado atual continuará Se um comerciante escolhe O conjunto de dados errado ou usa os parâmetros errados para qualificar os dados, oportunidades preciosas podem ser perdidas Ao mesmo tempo, o Nce a ineficiência detectada em dados históricos não existe mais, então o sistema de negociação falha As razões pelas quais desapareceu não são importantes para o comerciante mecânico Somente os resultados matter. Pick os conjuntos de dados mais pertinentes ao escolher o conjunto de dados a partir do qual criar e testar mecânica Sistemas de negociação E, a fim de testar uma amostra grande o suficiente para confirmar se uma regra de negociação funciona de forma consistente sob uma ampla gama de condições de mercado, um comerciante deve usar o maior período prático de dados de teste. Então, parece apropriado para construir sistemas de negociação mecânica Com base em tanto o conjunto de dados históricos mais longo possível, bem como o conjunto mais simples de parâmetros de design robustez é geralmente considerada a capacidade de suportar muitos tipos de condições de mercado robustez deve ser inerente a qualquer sistema testado em um longo intervalo de tempo de dados históricos e simples Regras longas e regras básicas devem refletir a mais ampla gama de condições de mercado potencial no futuro. Rading sistemas acabará por falhar porque os dados históricos, obviamente, não contém todos os eventos futuros Qualquer sistema construído sobre dados históricos acabará por encontrar condições ahistóricas Human insight e intervenção evita estratégias automatizadas de correr fora dos trilhos As pessoas em Knight Capital sabe algo sobre snafus negociação ao vivo. A simplicidade ganha pela sua adaptabilidade. Os sistemas de negociação mecânica bem-sucedidos são como organismos vivos e respiratórios. Os estratos geológicos do mundo estão cheios de fósseis de organismos que, embora adequados para o sucesso a curto prazo durante seus próprios períodos históricos, Sobrevivência e adaptação Simples sistemas de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são melhores porque eles podem sofrer rápida e fácil evolução e adaptação às condições de mudança no mercado de leitura lido. Regras de negociação simples reduzir o impacto potencial de dados de mineração viés Bias de mineração de dados é Problemática porque pode exceder Com base nas condições futuras, especialmente quando os sistemas de negociação mecânica estão focados em prazos curtos. Os sistemas de negociação mecânica simples e robustos não devem ser afetados pelos prazos usados ​​para fins de teste. O número de pontos de teste encontrados dentro de um determinado período Os sistemas de negociação mecânica simples e robustos superam o viés de mineração de dados. Se um comerciante usar um sistema com parâmetros de projeto simples, como por exemplo, O sistema QuantBar eo testa usando o maior período de tempo histórico apropriado, então as únicas tarefas importantes serão manter a disciplina de trocar o sistema e monitorar seus resultados. A observação possibilita a evolução. Por outro lado, os comerciantes que usam Mecânicos construídos a partir de um conjunto complexo de múltiplos parâmetros correm o risco de pré-evoluir seus sistemas para É importante não confundir a robustez dos sistemas de negociação mecânica com a sua adaptabilidade. Os sistemas desenvolvidos com base em uma infinidade de parâmetros levaram a ganhar negócios durante o histórico Períodos e mesmo durante os períodos observados atuais são muitas vezes descritos como robusto Isso não é uma garantia de que esses sistemas podem ser ajustados com êxito uma vez que tenham sido comércio passado seu período de lua de mel Que é um período de negociação inicial durante o qual as condições coincidem com um determinado período histórico Em que o sistema foi baseado. Sistemas simples de negociação mecânica são facilmente adaptados a novas condições, mesmo quando as causas de mudança de mercado permanecem obscuras e sistemas complexos ficam aquém Quando as condições de mercado mudam, como continuamente fazem, os sistemas de negociação que são mais Provavelmente continuarão a ganhar são aqueles que são simples e mais facilmente adaptáveis ​​a n Ew condições um sistema verdadeiramente robusto é aquele que tem longevidade acima de tudo. Simple sistemas de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são os melhores porque eles podem sofrer evolução rápida e fácil e adaptação às condições de mudança no mercado de ler lido. Infelizmente, depois de experimentar uma inicial Período de ganhos ao usar sistemas de negociação mecânicos excessivamente complexos, muitos comerciantes caem na armadilha de tentar ajustar esses sistemas de volta ao sucesso As condições de mercado desconhecidas, mas em mudança, podem já ter condenado essa espécie inteira de sistemas de comércio mecânico à extinção Novamente , Simplicidade e adaptabilidade a condições de mudança oferecem a melhor esperança para a sobrevivência de qualquer sistema de negociação. Use uma medida objetiva para distinguir entre sucesso e falha. Uma queda mais comum do comerciante é um apego psicológico ao seu sistema de negociação Quando o sistema de negociação Falhas ocorrem, é geralmente porque os comerciantes adotaram uma vida subjetiva e não objetiva Especialmente no que diz respeito a stop-perdas durante determinados ofícios. A natureza humana muitas vezes leva um comerciante a desenvolver um apego emocional a um determinado sistema, especialmente quando o comerciante tem investido uma quantidade significativa de tempo e dinheiro em sistemas de negociação mecânica com muitas partes complexas Que são difíceis de entender No entanto, é extremamente importante para um comerciante sair do sistema, a fim de considerá-lo objectivamente. Em alguns casos, o comerciante torna-se delirante sobre o sucesso esperado de um sistema, até ao ponto de continuar a negociar Um sistema obviamente perdedor muito mais longo do que uma análise subjetiva teria permitido Ou, depois de um período de vitórias de gordura, um comerciante pode se casar com um sistema anteriormente vencedor, mesmo quando a sua beleza desaparece sob a pressão das perdas Pior, um comerciante pode cair Na armadilha de escolher seletivamente os períodos de teste ou parâmetros estatísticos para um sistema já em perigo, a fim de manter falsas esperanças para o sistema s continuar Um critério objetivo, como o uso de métodos de desvio padrão para avaliar a probabilidade de falha atual, é o único método vencedor para determinar se os sistemas de negociação mecânica realmente falharam. Através de um olho objetivo, é fácil para um comerciante identificar rapidamente a falha ou Falha potencial em sistemas de negociação mecânica e um sistema simples pode ser rápida e facilmente adaptado para criar um sistema recém-vencedor mais uma vez. A falha dos sistemas mecânicos de negociação é muitas vezes quantificada com base na comparação das perdas correntes quando medidas contra as perdas históricas ou Levantamentos Essa análise pode levar a uma conclusão subjetiva e incorreta O levantamento máximo é freqüentemente usado como a métrica de limite pelo qual um comerciante abandonará um sistema Sem considerar o modo pelo qual o sistema atingiu esse nível de redução ou o tempo necessário para alcançar Esse nível, um comerciante não deve concluir que o sistema é um perdedor com base no drawdown alone. Standard desvio versus drawdo Wn como uma métrica de falha. Na verdade, o melhor método para evitar descartar um sistema vencedor é usar um padrão de medição objetiva para determinar a atual ou recente distribuição de retornos do sistema obtido, enquanto na verdade de negociação Compare essa medida com a distribuição histórica De retornos calculados a partir de back-testing, ao mesmo tempo que atribui um valor limiar fixo de acordo com a certeza de que a atual perda de distribuição de sistemas de negociação mecânica está realmente além das perdas normais esperadas e, portanto, deve ser descartada como falha. Por exemplo, suponha que um comerciante ignora o nível atual drawdown que sinalizou um problema e desencadeou a sua investigação Em vez disso, compare a atual série de perdas contra as perdas históricas que teria ocorrido durante a negociação desse sistema durante os períodos de teste histórico Dependendo de como um comerciante é conservador , Ele ou ela pode descobrir que a perda atual ou recente está além, digamos, do nível de certeza 95 Isto é, certamente, um forte sinal estatístico de que o sistema tem um desempenho fraco e, por conseguinte, fracassou. Em contraste, um operador diferente com maior apetite de risco pode decidir objectivamente que três desvios padrão do Norma ou seja, 99 7 é o nível de certeza adequado para julgar um sistema de comércio como falhou. O fator mais importante para qualquer sistema de negociação sucesso, seja manual ou mecânico, é sempre a capacidade de tomada de decisão humana O valor de bons sistemas de negociação mecânica é que, Como todas as boas máquinas, eles minimizam as fraquezas humanas e capacitam realizações muito além daquelas atingíveis através de métodos manuais. No entanto, quando construídos adequadamente, eles ainda permitem controle firme de acordo com o juízo do comerciante e permitir que ele ou ela orientar clara de obstáculos e falhas potenciais. Embora um comerciante possa usar matemática na forma de um cálculo estatístico de distribuição padrão para avaliar se um lo Ss é normal e aceitável de acordo com registros históricos, ele ou ela ainda está dependendo de julgamento humano em vez de fazer puramente mecânica, com base em matemática decisões baseadas em algoritmos alone. Traders pode desfrutar o melhor dos dois mundos O poder dos algoritmos e mecânica de negociação Minimiza os efeitos da emoção humana e atraso na colocação da ordem e execução, especialmente no que diz respeito à manutenção de stop-loss disciplina Ele ainda usa a avaliação objetiva de desvio padrão, a fim de reter o controle humano sobre o sistema de negociação. Preparado para mudar o sistema de comércio. Juntamente com a objetividade para detectar quando os sistemas de negociação mecânica mudam de vencedores em perdedores, um comerciante também deve ter a disciplina e previsão para evoluir e mudar os sistemas para que possam continuar a ganhar durante novas condições de mercado. Ambiente mais cheio de mudanças, mais simples será o sistema, mais rápida e fácil será sua evolução Se uma estratégia complexa Ser mais fácil de substituir do que modificá-lo, enquanto que alguns dos sistemas mais simples e mais intuitivos, como o sistema QuantBar, são relativamente fáceis de modificar on-the-fly para se adaptar às futuras condições do mercado. Disse que os sistemas de negociação mecânica devidamente construídos devem ser simples e adaptáveis ​​e testados de acordo com o tipo e quantidade de dados adequados para que sejam robustos o suficiente para produzir ganhos sob uma ampla variedade de condições de mercado. E um sistema vencedor deve ser julgado por A métrica apropriada de sucesso Em vez de meramente confiar em regras de negociação algorítmicas ou níveis máximos de retirada, qualquer decisão sobre se um sistema falhou deve ser feita de acordo com o juízo humano do comerciante e com base numa avaliação do número de desvios padrão do Desempenho atual do sistema quando medido contra suas perdas de histórico de teste Se os sistemas de negociação mecânica estão falhando para executar, o comerciante deve fazer as mudanças necessárias em vez de se apegar a um losi Ng system. Just porque um sistema trabalhou há 20 anos doesn t significa que ele deve trabalhar hoje Tenha cuidado quando você sugere testar um sistema durante um longo período Quanto tempo é long. Likewise, como simples é simples Quatro regras com um total de quatro variáveis ​​Sete Regras com um total de dez variáveis ​​Eu geralmente concordarei que mais simples é melhor, mas o que é simples. Usando o desvio padrão de retornos deve fornecer conclusões semelhantes para executar uma análise Monte Carlo que não é difícil com o software que está disponível Com uma análise MC, Como você está ciente, pode-se ver os possíveis retornos e levantamentos possíveis O futuro não tem que se assemelham ao passado, mas uma análise de MC é uma maneira de testar um sistema. Fácil de dar orientações difíceis de desenvolver um sistema com uma borda mais difícil de comércio Se possível compartilhe alguma variável 2 faça um sistema de negociação para simplicidade saquê torná-lo simples. Buy Regras Regras de Saída Pára ou Saída de Lucro. Regras Curtas Saídas Curtas Pára ou Saída de Lucro. Saia se necessário conforme a posição do sistema siz E considerando max drawdown. Thats ele pode adicionar qualquer pedaço de conselho u want. Thanks para o post, concordo com muitas coisas que você mencionou E além disso, me dá um par de idéias para try. Hi Todos Shaun, concordo focando não Perdendo é um sucesso muito importante do sucesso. Tarun, um EA que eu tenho construído que é muito bem sucedido usa um pivô simples ponto de negociação comercial estratégia Um indicador personalizado do meu próprio dá-me um viés pré-mercado para cima ou para baixo e meu gatilho para a entrada é mercado Preço dentro de uma gama 2 pip da principal estratégia de saída de pivô diária é simples também, preço vai parar ou fechar metade da posição em Support1 ou Resistance1 Stoploss é então movido para quebrar preço mesmo vai parar ou chegar a S2 ou R2 em que Ponto metade da posição remanescente é fechado novamente, stoploss é movido para S1 ou R1 Preço vai então parar ou mover para S3 ou R3 em que ponto a posição remanescente é fechado Essa estratégia simples vale 1 milhão de dólares durante um período de 15 anos livre, meu Prazer, a maioria das pessoas não vai Fazer qualquer coisa com esta informação de qualquer maneira lol. The Dilema estratégia simples, EA altamente complicado porque, porque cada estratégia tem limites e saber o que faz com que ele falha é o primeiro passo para se concentrar em não perder aka, colocar meausures no lugar para anaylize o mercado e fazer Sua EA desligar ou adaptar quando o mercado está agindo de forma ruim para a sua estratégia também, RR, proteção de equilíbrio e usando uma escala LOT faz a EA bastante complexa, mas vale a pena o esforço combinar uma estratégia simples com um sistema de gestão detalhada dentro De um complexo EA vale 50million mais de 15 anos Não espere que este tipo de sistema para se reunir durante a noite, eu passei 2 anos de construção mina, mas foi uma viagem muito emocionante Se você é apaixonado por negociação e EA só não desista ficar focado E manter a aprendizagem. Indeed Você poderia publicar a maioria das estratégias no jornal Quase ninguém faria qualquer coisa com it. I amor a ênfase em não perder em vez de ganhar Você re falando my language. I acrescentaria 3 pontos A considerar ao avaliar o desempenho dos sistemas de negociação programada Primeiro de tudo, quando back testar um sistema no MetaTrader é importante lembrar que MT4 não fornece um verdadeiro fluxo de dados tick Simplesmente simula os dados tick usando barras de dados armazenados no Centro de História , Isto significa que o histórico de preços muito recente pode ser construído a partir de barras de 1 ou 5 minutos e história mais distante pode ser construído a partir de barras de 15 ou 30 minutos Testes de corrida ao longo de vários anos podem forçar MT4 para simular os dados de carrapatos usando barras de ainda maiores É por isso que você vai ver muitos testes de desempenho que foram executados no MetaTrader ao longo de um período de vários anos que têm uma curva característica Há uma curva acentuadamente rentável nos primeiros anos e uma curva plana para perder no período recente Se o sistema foi Executado sobre os verdadeiros dados de carrapato mais provável que iria funcionar mal durante todo o período de teste porque os primeiros anos foram simulados em 15M ou 30M bares e foram menos volati Le que a ação preço real do período. Em segundo lugar, a maioria das pessoas que os sistemas de design de comércio tendem a otimizar o seu sistema para maximizar o lucro obtido durante o período de tempo que foi usado para testar o sistema Como um exemplo vamos dizer que o sistema Designer testou seu sistema durante um período de 5 anos A inclinação natural é para ajustar as variáveis ​​para maximizar o lucro O processo de pensamento vai algo como isto Se o sistema produz um lucro de 50 e um fator de lucro de 2 5 durante este período de teste, Pelo menos um desempenho aceitável no uso em tempo real Acredite em mim este é o beijo da morte na programação EA ea razão de tantos consultores comerciais peritos falhar O cliente compra no desempenho rentável durante o período de teste de volta e, inevitavelmente, perde quando ele tenta executar o EA com dinheiro real Adequado para trás teste tenta encontrar o verdadeiro desempenho médio da EA com base em vários períodos de teste. Finalmente, há o problema que foi abordado em O artigo de saber se os resultados que você está experimentando são estática válida Claro que como o Sr. Flor estados se uma série de derrotas está fora 2 desvios padrão, então as chances são algo mudou Eu gostaria de salientar que a distribuição de ganhar e perder trades é sempre Aleatória e determinada pela porcentagem global de vencedores ou perdedores em uma amostra de comércios assumindo que é grande o suficiente para ser estaticamente válido Para dar um exemplo vamos dizer que o seu sistema exige uma taxa de 50 vitórias para ser rentável Bem, já sabemos de lançando Uma moeda que tem a mesma taxa de 50 vitórias que os vencedores e perdedores tendem a aglomerar-se em vitorias e estrias perdedoras Ainda mais sabemos pelo estudo das estatísticas que a distribuição de vencedores e perdedores na EA com uma vitória de 50 vai Ser o mesmo que a distribuição obtida a partir de atirar uma moeda ou seja, haverá em um grupo de 1000 comércios em média, 8 perdendo estrias de 5 perdedores em uma linha e 8 vitórias de 5 vitórias Similaridade em um grupo de 1000 comércios você também deve ver em média de 4 perdendo e vencido raias de 6 em uma fileira, 2 perdendo e ganhando estrias de 7 em uma fileira e 1 vitória e raia perdedora de 8 e 1 ganhando E perder raia de 9 em um row. It é importante que o usuário tem uma idéia realista do tamanho e número de perder estrias que ele vai encontrar usando o EA Caso contrário ele vai certamente desistir e bastante a primeira vez que ele encontra uma série perdida esperada de Trades. That s uma das muitas razões que eu não t testar nada no MetaTrader eu só usá-lo para a negociação ao vivo Os dados fracos ea incapacidade de testar carteiras torna inutilizável para o meu purposes. You re direito sobre sobre otimização A maneira mais fácil de Evitar isso é minimizar o número de parâmetros em sua estratégia Eu só tenho 4 na minha estratégia de Dominari, por exemplo. Thanks para os pensamentos detalhados. Manual Forex Trading Systems. Stealth Forex Trading System. O Stealth Forex Trading System foi projetado com o objetivo de fazer Mais ganhando comércios, fornecendo-lhe cor simples codificado comprar e vender indicadores que dizer-lhe quando o comércio com as regras de saída de entrada predefinidas O Stealth Forex sistema de negociação fornece 4 diferentes estilos de negociação, permitindo-lhe máxima flexibilidade sobre como e quando você comércio Vem com um dinheiro - back guarantee Leia mais. Como o sistema de negociação manual s trabalho sistemas de negociação manual neste contexto são sistemas baseados em indicadores que geram comprar e vender sinais em seu computador de casa de acordo com as regras pré-definidas da estratégia comerciantes devem colocar manualmente os negócios em Sua conta com base nos sinais gerados pelo sistema de negociação manual baseado em indicadores. Um mecanismo polinomial genérico baseado em tempo SL mecanismo TP para a nossa mineração PA. Se você estiver seguindo meu blog por um tempo você pode se lembrar que eu sou um grande fã de funcionalmente ajustado Saída mecanismos Eu discuti-los em comprimento no passado e até mesmo escreveu um artigo na revista FX Trader para falar sobre alguns aspectos gerais destes divertidos Ctions No pKantu nosso software de mineração de sistema baseado em GPU implementamos 7 diferentes mecanismos dinâmicos SL TP baseados em funções, mas agora implementamos um mecanismo de oito que basicamente nos permite ter uma variabilidade praticamente infinita na maneira como variamos os valores de SL TP Hoje eu quero falar sobre este novo mecanismo polinomial genérico e por isso é tão importante para expandir nossas fronteiras de mineração. A idéia desses mecanismos de saída baseada em função é simplesmente ajustar o SL TP de uma posição em função do tempo não preço em ordem Para ter em conta o declínio natural na expectativa de rentabilidade após a entrada de um comércio Basicamente, assumimos que quando entramos em um comércio temos a expectativa máxima de ganhar dinheiro e depois disso, reduzimos nossa perda aceitável SL, nosso lucro esperado TP ou simplesmente Ambos Como nós sistemas de mina que se encaixam um tipo particular de mecanismo de saída funcional que tendem a encontrar as entradas que são melhor ajustados para dar este tipo de evolução em função de t Ime Uma vez que basicamente qualquer função diferenciável pode ser usado para implementar este conceito é importante para pegar funções que realisticamente espelho uma curva de preços esperado progressão. As funções polinomiais são especialmente bem equipados para isso, uma vez que eles podem ser usados ​​para criar curvas que oferecem variações como os Mostrada na primeira imagem acima Nesta imagem você pode ver as curvas de evolução TP TP que você esperaria para várias funções polinomiais para um SL TP inicial de 50 pips com um ponto BE de 20 barras Todas essas funções atingem um valor zero após 20 Barras, mas como você pode ver se comportam de forma muito diferente antes e depois do ponto BE é atingido A idéia é que, simplesmente variando o expoente da função polinomial podemos obter vários tipos diferentes de gráficos de evolução de preços Um sistema que usa uma função SL com o X 0 25 função espera que o preço se mova muito rapidamente em seu favor e, em seguida, espera que o preço se mova muito lentamente depois que enquanto a função X 4 espera que o oposto exato seja Havior para acontecer, o preço para permanecer relativamente calmo no início e, em seguida, mover rapidamente em seu favor depois de algum tempo Existem conjuntos de lógica de entrada que iria favorecer qualquer uma dessas funções. Um polinómio genérico SL TP mecanismo simplesmente implementa o acima de uma forma em que o Expoente da função é uma variável, que nos permite obter basicamente qualquer intervalo de comportamento que desejamos em termos da velocidade com a qual esperamos que o preço se mova em nosso favor. O segundo gráfico mostrando as derivadas dessas funções permite ver como a inclinação Das funções muda ao longo do tempo Para a função X 0 25, por exemplo, o SL inicial é reduzido em 23 pips após 1 bar enquanto que para a função X 4 esta redução é apenas 0 0003 pips, ou basicamente zero em condições comerciais reais. Na barra 20 a variação da função X 0 25 é agora apenas 0 63 pips enquanto a função X 4 tem agora uma variação muito maior de 9 27 pips Podemos, portanto, obter uma gama muito agradável de alterações de pip inicial para final Nos valores SL TP ajustando o expoente de nossas funções polinomiais genéricas do SL TP que também varia os tipos e a diversidade de sistemas que podemos mina. Uma vez que podemos usar qualquer número flutuante para ajustar o expoente para que possamos obter praticamente qualquer variação inicial ou final no Evolução do SL TP que desejamos. Claro que existem ainda mais funções que podem ser usadas e existem ainda mais complexos mecanismos funcionais baseados que podem ser implementados, por exemplo combinando várias funções polinomiais. No entanto, o mecanismo polinomial genérico simples com um único parâmetro de expoente Nos permite manter o viés de mineração substancialmente reduzido, enquanto aumentos na complexidade na seleção dos parâmetros utilizados para essas funções, sem dúvida, aumentar o nosso viés de mineração a níveis que tornariam o sistema de mineração mais difícil Se você quiser saber mais sobre pKantu e como eu mine Estratégias de negociação usando a tecnologia GPU, por favor considere aderir a um site cheio de vídeos educativos, sistema de negociação Desenvolvimento e uma abordagem sã, honesta e transparente em relação à automatização.