Indicador De Cobertura Cambial

Hedging 038 Ferramenta de Diversificação Metatrader Indicador O melhor hedge par está listado como: Best 1 mês de hedge é curto 6.8173 XAUUSDpro O melhor hedge de 1 mês é dado como Gold (XAUUSD) ea relação de negociação recomendada é: 1 Long x AUDNZD. 6.82 Short XAUUSD Reduzir o risco por Diversificação Claro que o objetivo não é sempre a hedge, mas para evitar a negociação em pares que têm fortes relações. Ou seja, usar a diversificação. A diversificação de negócios pode ajudar a reduzir a exposição global ao risco e mesmo a retornos. Inexperientes comerciantes técnicos muitas vezes entrar em vários negócios com base puramente em configurações de gráfico. No entanto, esta abordagem pode revelar-se desastrosa onde os instrumentos que estão sendo negociados têm fortes relações uns com os outros. O que este tipo de comércio pode fazer é aumentar muito o valor em risco. Em outras palavras, pode aumentar as chances de que um balanço no mercado resultará em uma perda maciça. Isso acontece porque os instrumentos negociados estão se movendo em conjunto. Isso pode ser facilmente evitado usando esta ferramenta para verificar as relações entre os pares de moeda ou instrumentos que estão sendo negociados. Exemplo: diversificar negócios Por exemplo, suponha que um trader ocupa uma posição longa no NZDUSD e agora está considerando negociar AUDJPY ou EURJPY com base em suas configurações de gráfico. Figura 2: Usando a ferramenta para verificar as relações copiar forexop Mas carregar o indicador para NZDUSD mostra que ambos os pares têm uma correlação de curto prazo muito forte. Assim, na verdade, o comerciante não ganharia diversificação, adicionando estes a sua carteira de negociação. E, portanto, não há vantagem para entrar nos comércios. Na verdade, ele deve estar quase triplicando a exposição eo valor em risco adicionando-os (assumindo theyre negociados na mesma direção). Se nós mudarmos agora o modo para mostrar a diversificação de comércios, o indicador mostra o seguinte: Figura 3: Melhores negócios para a diversificação copiar forexop Isto mostra que EURCAD e EURGBP têm baixa correlação durante o período considerado. Portanto, do ponto de vista da diversificação, estes seriam melhores negócios. As configurações permitem que você personalize as saídas para seus requisitos de negociação, incluindo o tamanho do comércio, a direção do comércio e os prazos. Você também pode alternar entre mostrar operações de hedge e mostrar negócios de diversificação. Figura 4: Configurações de entrada do indicador copiar forexop Comparar símbolo (em branco para encontrar o melhor hedge). Deixe em branco para encontrar o melhor comércio Período de comparação longa. Seu período de negociação a longo prazo Período médio de comparação. Seu prazo de negociação a médio prazo Breve período de comparação. Seu prazo de negociação a curto prazo do lado do comércio. Que lado do comércio deve ser examinado (longo ou curto) Use retornos médios sobre este muitas barras. Quantas barras são processadas em um ciclo Ignorar símbolos relacionados. Ignore símbolos com o mesmo modo de basequote. Mostrar transações de hedging ou operações de diversificação Produtos relacionados Metatrader Stop Loss Tome Lucro Indicador Indicador de Divergência OSC PremiumHedging THE HEDGE Juntado Maio de 2007 Estatuto: Membro 149 Posts Time-Series EURUSD dividido por USDCHF dá RATIO1 (download indicador abaixo) Time-Series GBPUSD dividido por AUDUSD dá RATIO2 (indicador de download abaixo) A RATIO1 dividida por RATIO2 dá RATIO (indicador de download abaixo) COMPARAR EUROUSDUSDCHF RATIO1 PARA GBPUSDAUDUSD RATIO2. EXEMPLO DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO NA RELAÇÃO 1 VS. RATIO2 DÁ CORRELAÇÃO NEGATIVA OU POSITIVA. - A CORRELAÇÃO É UM DOS REQUISITOS PARA ESCONDER A RAZÃO PARA ESTA ESTRATÉGIA: APÓS FAZER PAIRS-TRADING PARA UM QUANDO ENTENDI QUE VEZES VOCÊ ENTRA EO LUCRO É NEGATIVO ENTRE DOIS INSTRUMENTOS INDIVIDUAIS, E CANCELAR PARA FORA QUE O RISCO É CULTIVAR O HEDGE , De modo que uma relação é negativa enquanto a outra relação é positiva. EXEMPLO, NORMALMENTE VOCÊ HEDGE EURUSD COM GBPUSD, COMPRAR EURUSD E VENDER GBPUSD OU VICE VERSA, DEPENDING NA RELAÇÃO. AGORA SUPORTE O HEDGE VAI CONTRA VOCÊ, E VOCÊ É NEGATIVO EM SEU LUCRO. AQUI ESTÁ AQUI ONDE O OUTRO HEDGE SERÁ POSITIVO. ASSIM A HEDGE O HEDGE, EU OBSERVEI QUE RATIO1 VS. RATIO2 TEM NEGATIVEPOSITIVE CORRELATION, QUE SIGNIFICA QUANDO A RATIO DA RATIO1 RATIO2 ESTÁ 2 DESVIOS PADRÃO DE MEAN, VOCÊ: VENDER RATIO1 E VENDA RATIO2 (correlação negativa, relação que toca a faixa de bollinger superior, overbought) COMPRA RATIO1 E COMPRAR RATIO2 (correlação negativa, RATIO1 E VENDA RATIO2 (correlação positiva, relação está tocando a banda mais baixa do bollinger, oversold) RATIO DA VENDA E RATIO2 DA COMPRA (correlação positiva, relação está tocando a faixa de bolling superior, overbought) ASSIM SE EXEMPLO SE A RELAÇÃO DA RATIO1 RATIO2 É OVERBOUGHT NA CORRELAÇÃO NEGATIVA, VOCÊ VENDA RATIO1 E VENDE RATIO2 QUE IGUAL, VENDA EURUSD, VENDA USDCHF, VENDE GBPUSD, COMPRE AUDUSD. NENHUM STOPLOSS É AJUSTADO, DESDE QUE DOIS INSTRUMENTOS SERÃO POSITIVOS E DOIS SERÃO NEGATIVOS. TAMBÉM, ANTES DA ENTRADA, ANALISE A CORRELAÇÃO ENTRE: EURUSD VS. USDCHF EURUSD VS. AUDUSD GBPUSD VS. AUDUSD USDCHF VS. GBPUSD AUDUSD VS. USDCHF EURUSD VS. GBPUSD NOTA: A ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA PARA CADA ACIMA DEVE SER FEITA EM 15M, 30M, 1H, 4H, 1D POR 30,90.180 PERÍODOS Sair Quando a Relação Retornar ao Meio Estive testando isto e quando você cresce em geral, os retornos são diminuídos , E COM ESTE HEDGE O CONCEITO HEDGE OS RETORNOS SÃO MENOS MENOS, MAS VOCÊ ESTÁ PROTEGIDO CONTRA O LUCRO NEGATIVO NO HEDGE SIMPLES ONDE VOCÊ SÓ VENDE EURUSD E COMPRE GBPUSD. PORQUE COM ESTE: QUANDO RATIO1 É NEGATIVO, O OUTRO RATIO2 É POSITIVO. POR CAUSA DA CORRELAÇÃO NEGATIVA ENTRE RATIO1 E RATIO2. Claro que, se todas as correlações começam a quebrar, e todos os pares começam a balançar como louco, então sim, que é o risco, mas IM ASSUMIR QUE CORRELAÇÃO é elevada em diferentes quadros de tempo. Nota: quando você entra com estes 4 pares, eurusd, usdchf, gbpusd, audusd, note que há correlação entre todos os pares. Eu Eurusd pode ser coberto com usdchf, eurusd pode ser coberto com gbpusd, eurusd pode ser coberto com audusd, gbpusd pode ser coberto com usdchf, e audusd pode ser coberto com usdchf. Assim, em geral, dependendo da correlação entre ratio1 e ratio2, você pode configurar para ser protegido em 4 pares. Abaixo estão os indicadores para esta estratégia: 1. indicador de correlação para ratio1 vs ratio2 2. ratio1 indicador para eurusdusdchf 3. ratio2 indicador para gbpusdaudusd 4. indicador de razão para ratio1ração2. (Eurusdusdchf gbpusdaudusd) 5. modelo para a configuração do indicador, indicadores de correlação tem um bug: setup três indicadores diferentes para a correlação, um para 30 períodos, 90 períodos, 180 períodos, de modo que os frames diferentes do tempo da correlação aparecem 1.when você carrega o Indicador de correlação para relação1 versus razão 2, os valores de correlação não aparecerão imediatamente, você terá que mudar para outro gráfico e esperar por um tick para atualizar os arrays de dados, somente então a correlação será exibida para ratio1 vs. ratio2 . Basicamente mudar para outro gráfico, e depois voltar após as atualizações de dados, e as informações de correlação aparecerão. Ratio1 indicador: Type pair1, type pair2 2. Isso não tem um bug, mas para aplicar bandas de bollinger a esta proporção, você tem que encontrar o indicador de banda bollinger na janela esquerda do METATRADER, em seguida, arraste o indicador BB sobre a janela de razão, E quando as opções aparecerem, selecione os valores apropriados para o período e para as bandas BB aparecer, você deve aplicar: first indicator data quot. Só assim as bandas aparecerão. Ratio2 Tipo de indicador pair1, type pair2 3. você tem que aplicar o mesmo processo de banda BB como no processo anterior. 4. Para aplicar as bandas de bollinger nestes indicadores, aplique os passos acima, encontre o indicador de BB, arraste-o sobre a relação, selecione: primeiro indicador de dados em aplicar a janela. POR FAVOR POST FEEDBACK SOBRE O QUE VOCÊ PENSA E QUE É AS MELHORES REGRAS PARA USAR ESTE SISTEMA. O QUE VOCÊ PENSA SOBRE CULTIVAR O HEDGE, COMPARAR EUROUSDGBPUSD RATIO1 PARA GBPUSDAUDUSD RATIO2. EXEMPLO DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO NA RELAÇÃO 1 VS. RATIO2 DÁ CORRELAÇÃO NEGATIVA (NÃO SEMPRE). A RAZÃO PARA ESTA ESTRATÉGIA: APÓS FAZER PARCERIAS DE NEGOCIAÇÃO POR UM MESMO QUE EU OBSERVEI QUE VEZES VOCÊ ENTRA EO LUCRO É NEGATIVO ENTRE DOIS INSTRUMENTOS INDIVIDUAIS, E CANCELAR PARA FORA QUE O RISCO É CULTIVAR O HEDGE, DE ASSIM QUE UM PARÉ É NEGATIVO QUANDO O OUTRO É POSITIVO. Parece que uma declaração mais simples de seu modelo é EURUSDAUDUSD. Com efeito, este seria o resultado final do seu sistema. No entanto, os pares anti-correlação clássicos são EURUSDUSDCHF, o que mostra uma melhor relação histórica. Acredito que a melhor estratégia de hedging é o sistema quotstop amp reversequot, que muitos não considerariam uma estratégia de hedging. No entanto, é o melhor hedge, porque envolve o mesmo par de moedas, mas indo com a tendência dentro de um período de tempo específico ou dentro de um intervalo específico pip. Parece que uma declaração mais simples de seu modelo é EURUSDAUDUSD. Com efeito, este seria o resultado final do seu sistema. No entanto, os pares anti-correlação clássicos são EURUSDUSDCHF, o que mostra uma melhor relação histórica. Acredito que a melhor estratégia de hedging é o sistema quotstop amp reversequot, que muitos não considerariam uma estratégia de hedging. No entanto, é o melhor hedge, porque envolve o mesmo par de moedas, mas indo com a tendência dentro de um período de tempo específico ou dentro de um intervalo específico pip. Sim, entendi pensar que desde o gpbusd é cancelada indo long e curta. Mas essas 4 posições só são abertas assim por causa da correlação negativa. Quando a correlação é positiva entre ratio1 e ratio2 ea proporção de ratio1ratio2 é oversold, que é igual a: eurusd longo, gbpusd curto e gbpusd curto, audusd longo. Neste cenário, gbpusd doesnt cancelar, o que você acha sobre este cenário eu não concordo com você sobre a quotstop amp invertei estratégia porque não é uma estratégia de dólar neutro, ea volatilidade não é cancelada. Onde como com curto eurusd e longo gpbusd ou vice-versa. Aberto ao mesmo tempo, a volatilidade é cancelada se a correlação for alta. A outra razão que eu não gosto de estratégias de sentido único é porque eu não posso confiar em um computador com negociação automatizada, porque ele pode explodir a conta. True hedging cancela a volatilidade e me permite confiar em um computador com a negociação. Mas é claro, todos nós temos nossos próprios sistemas, e eu respeito sua opinião sobre a estratégia. Este método soa promissor. Você já fez algum progresso Eu tenho jogado com correlação de EURUSD e GBPUSD com algum sucesso limitado, mas adicionar um terceiro par (AUDUSD) pode reduzir ainda mais o risco se feito corretamente. Eu não tinha pensado em tal coisa. PM-me se você precisar de ajuda com o teste. Eu estarei configurando alguns testes preliminares no Excel para ver qual é o potencial. Sim, eu fiz progresso, basicamente desde gbpusd é cancelado, eu apenas trocar eurusd e audusd quando o indicador ratio1ratio2 é oversold ou overbought (ver gráfico acima). Estou testando este metatrader im, o processo é feito manualmente agora, mas uma vez que eu vejo que ele funciona, automatizá-lo 100. Mas você está falando sobre uma cobertura triangular, da minha experiência não é uma verdadeira cobertura, porque está aberto a Volatilidade de um único par (eurusd ou audusd ou gbpusd). Qualquer um desses não se comportar corretamente pode comer seus lucros facilmente. Com uma cobertura verdadeira, a volatilidade é cancelada, basta esperar até que a correlação mude para fazer lucro. Comprar eurusd, comprar gbpusd, vender gbpusd, comprar audusd. Por isso é o mesmo com comprar eurusd e comprar audusd (porque gbpusd é cancelado por hedging) como se os preços eurusd e audusd desce sim, que é o post original, eu modifiquei os pares para o seguinte. Anteriormente eu postei cobertura do hedge com eurusdgpbusd. E gbpusdaudusd. Gpbusd foi cancelado para fora, desde então, eu encontrei 4 pares diferentes que permitem hedge o hedge, e não têm nenhuma moeda cancelá-lo para fora. Descobri que as relações eurusdusdchf e gbpusdaudusd têm correlação negativa. Esta combinação de pares permite a cobertura do hedge. Quando a relação ratio1 ratio2 é oversold, entre com (long eurusd, long usdchf) vs. (long gbpusd, short audusd). Supondo que a razão1 vs relação2 tenha alta correlação negativa, quando a razão1 é positiva no lucro, a razão2 será negativa no lucro. Desta forma, a cobertura é protegida com uma cobertura. Ofcourse coisas podem dar errado desde 4 diferentes pares são abertas ao mesmo tempo. Observe também que o eurusd é hedge com: usdchf e audusd. E gbpusd é coberto com: audusd e usdchf. Portanto, existe uma alta correlação entre os 4 pares, não apenas ratio1 vs ratio2. Isso deve reduzir o risco ainda mais. Estou certo sobre este conceito baixar dados diários de fechamento de preços de metatrader, os preços de fechamento de importação de eurusd, usdchf, gbpusd, audusd em excel. Divida os preços do eurusd pelos preços do usdchf para obter o ratio1. Divide gbpusd preços por audusd preços para obter ratio2. Divide ratio1 preços por ratio2 preços para obter um HEDGEthe HEDGERATIO. No excel use a função de correlação para executar a análise da correlação em relação1 contra relação2. Para as pessoas que sabem o código parece muito, muito simples de fazer. Qualquer um aqui poderia fazer que houvesse um cara, Trendchaser, que ofered ajuda em outro segmento, mas eu jready allready pediu-lhe para fazer outra estratégia, acho que ele está ocupado. Talvez eu lhe peça para fazer isso. Mas como eu vi em seus gráficos você allready tem indicador para mostrar todos os ratios necessários, noForex Hedging: Como criar uma estratégia de hedging rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter o potencial Para fazer lucros. Claro que ter um resultado tão idealizado tem um preço elevado. Simples, mas eficaz estratégias de hedge copiar forexop Em última análise, para alcançar o objetivo acima você precisa pagar alguém para cobrir o seu risco de queda. Neste artigo eu vou falar sobre várias estratégias comprovadas forex hedging. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode saltar com segurança se você já entender o que é cobertura de cobertura. As segundas duas seções olham para estratégias de cobertura para proteger contra o risco de queda. O hedging de pares é uma estratégia que troca instrumentos correlacionados em direções diferentes. Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno. A opção hedging limita o risco de desvalorização pelo uso de opções de compra ou venda. Isto é tão perto de um hedge perfeito como você pode começar, mas vem em um preço como é explicado. O que é Hedging Hedging é uma forma de proteger um investimento contra perdas. Hedging pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio de moeda quando um ativo é fixado o preço em uma moeda diferente à sua. Ao pensar em uma estratégia de hedge sempre vale a pena ter em mente as duas regras de ouro: Hedging sempre tem um custo Não há tal coisa como uma cobertura perfeita Hedging pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito tem um custo. Uma estratégia de hedge terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto em que a própria cobertura pode restringir seus lucros. A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura é não estar no mercado em primeiro lugar. Sempre vale a pena pensar de antemão. Cobertura de moeda simples: o básico A forma mais básica de cobertura é quando um investidor quer mitigar o risco cambial. Vamos dizer que um investidor EUA compra um activo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas. Para simplificar, vamos assumir uma quota de empresa, mas tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos. A tabela abaixo mostra a posição da conta de investidores. A tabela acima mostra dois cenários. Tanto o preço da ação na moeda nacional permanece o mesmo. No primeiro cenário, a libra esterlina cai contra o dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a ação é agora apenas vale 2460.90. Mas a queda em GBPUSD significa que a moeda forward é agora vale 378,60. Isso exatamente compensa a perda na taxa de câmbio. Observe também que se o GBPUSD sobe, acontece o contrário. A ação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda. Nos exemplos acima, o valor da acção em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava conhecer antecipadamente o tamanho do contrato a termo. Para manter a cobertura cambial eficaz, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da ação. Como mostra este exemplo, hedging de moeda pode ser um processo ativo, bem como um caro. Hedging Estratégia para Reduzir a Volatilidade Porque cobertura tem custo e pode limitar os lucros, é sempre importante perguntar: por que hedge Para os comerciantes de FX, a decisão sobre se para hedge raramente é claro. Na maioria dos casos, os traders de FX não possuem ativos, mas diferenciais de negociação em moeda. Carry comerciantes são a exceção a isso. Com um carry trade. O comerciante detém uma posição para acumular juros. A taxa de câmbio perda ou ganho é algo que o carry trader precisa para permitir e é muitas vezes o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente acabar com o interesse que um comerciante acumula segurando um par de transporte. Mais ao ponto pares de transporte são muitas vezes sujeitos a movimentos extremos como os fundos fluem para dentro e para fora deles como mudanças na política do banco central (leia mais). Para mitigar este risco o carry trader pode usar algo chamado reverso carry pair hedging. Este é um tipo de comércio de base. Com esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de cobertura. O par escolhido para a posição de cobertura é aquele que tem forte correlação com o carry pair, mas crucialmente o swap interesse deve ser significativamente menor. Exemplo de cobertura de par de carry: Negociação básica Tomar o exemplo a seguir. O par NZDCHF dá atualmente um interesse líquido de 3.39. Agora precisamos encontrar um par de hedging que 1) se correlacione fortemente com NZDCHF e 2) tenha juros mais baixos no lado comercial necessário. Usando esta ferramenta de hedging FX livre os seguintes pares são retirados como candidatos. Levar hedging com opções Hedging usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há nenhuma garantia de que a relação que foi visto no início vai manter por muito tempo e, na verdade, pode até reverter em determinados períodos de tempo. Isto significa que o hedging do par poderia realmente aumentar o risco não o diminuir. Para obter estratégias de cobertura mais confiáveis, é necessário o uso de opções. Compra fora das opções de dinheiro Uma abordagem de cobertura é comprar fora das opções de dinheiro para cobrir a desvantagem no carry trade. No exemplo acima, uma opção de venda de dinheiro em NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. A razão para usar um fora do dinheiro colocado é que a opção prêmio (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção carry comerciante contra um drawdown grave. Venda de opções cobertas Como alternativa à cobertura você pode vender opções de compra cobertas. Esta abordagem não irá fornecer qualquer proteção downside. Mas como escritor da opção você bolso a opção premium e espero que ele vai expirar sem valor. Para uma chamada curta isto acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. Claro que se o preço cai muito longe você vai perder na posição subjacente. Mas o prêmio coletado de continuamente escrever chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar as perdas de desvantagem. Se o preço sobe você terá que pagar a chamada youve escrito. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF. Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que você está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções em mais detalhes. Proteção Downside usando Opções de FX O que a maioria dos comerciantes realmente querem quando falam sobre hedging é ter proteção de desvantagem, mas ainda tem a possibilidade de fazer um lucro. Se o objetivo é manter alguma vantagem, há apenas uma maneira de fazer isso e isso usando opções. Quando hedging uma posição com um instrumento correlacionado, quando um sobe o outro vai para baixo. As opções são diferentes. Eles têm um retorno assimétrico. A opção vai pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando ele vai na outra direção. Primeiro algumas terminologias de opções básicas. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção de risco. O vendedor (também chamado escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda do GBPUSD você compraria (go long) uma opção de venda do GBPUSD. A put vai pagar se o preço cai, mas cancelar se ele sobe. Por outro lado, se você é pequeno GBPUSD, para proteger contra ele aumentando, youd comprar uma opção de chamada. Para mais informações sobre negociação de opções, consulte este tutorial. Estratégia básica de hedge usando opções de venda Veja o exemplo a seguir. Um trader tem a seguinte posição longa em GBPUSD. O preço já caiu desde que ele entrou para que a posição é agora para baixo por 70. O comerciante quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta na esperança de que GBPUSD fará um grande movimento para a parte superior. Para estruturar esse hedge, ele compra uma opção de venda de GBPUSD. O acordo de opção é o seguinte: A opção de venda vai pagar se o preço do GBPUSD cai abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço estiver acima de 1.500 no prazo de validade, a opção de venda expirará sem valor. O negócio acima irá limitar a perda sobre o comércio de 100 pips. No pior cenário o comerciante perderá 190,59. Isso inclui o custo 90.59 da opção. O lucro positivo é ilimitado. Figura 2: Hedging longo GBPUSD com uma opção de venda de cópia forexop A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra-lo. Esta é uma opção fora do dinheiro. O valor de tempo, ou prémio está lá para refletir o fato de que o preço pode cair ea opção poderia, portanto, ir no dinheiro. O comerciante paga 90,59 por este privilégio de ganhar proteção de desvantagem. Este prémio vai para o vendedor da opção (o escritor). Observe que a estrutura acima de um put mais um longo no subjacente tem o mesmo salário como uma opção de chamada longa. Opção vendendo estratégias: um tutorial Por que as opções de venda Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de pegar níquel. Opções de venda: Quanto margem que eu preciso Ao vender (escrita) opções, uma consideração crucial é a exigência de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter. Como melhorar o rendimento com chamadas cobertas e coloca Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação de outra forma bastante estática. Isto. Estratégias de Spread de Opções Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção out-of-the-money, enquanto simultaneamente compra um. Como criar uma opção Straddle, estrangulamento e borboleta Em mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo de tarde, parar as perdas nem sempre pode ser invocado. Spread Trading e como fazê-lo funcionar Se você encontrar-se repetindo os mesmos negócios dia-em e dia-out e um monte de comerciantes ativos fazem. Derivativos de FX: Usando Indicadores de Juros Abertos Moeda forwards e futuros são onde os comerciantes concordam a taxa de troca de duas moedas em um determinado.